的募集申请经中国证监会2015年9月21日证监许可【 2015】 2168号文
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》” )
4、 基金合同、《基金合同》: 指《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金
5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人签订的《东方红纯债债券型发起式证
6、 招募说明书: 指《东方红纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其
7、 基金份额发售公告: 指《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金份额发
8、 法律法规: 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
9、 《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人
10、 《销售办法》 : 指中国证监会第28次主席办公会议于2013年2月17日修订通
过、 自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对
11、 《信息披露办法》 :指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的
12、 《运作办法》 :指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《 公
13、 《流动性风险管理规定》 :指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
15、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
17、 个人投资人: 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
18、 机构投资人: 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法登
19、 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
20、 投资人: 指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者、发起资金提
21、 基金份额持有人: 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
22、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
23、 销售机构、代销机构: 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会
24、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
25、 基金登记机构: 指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的
26、 基金账户: 指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理
27、 基金交易账户: 指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构
28、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
29、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
30、 募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
37、 《业务规则》: 指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
38、 发起式基金: 指按照《运作办法》 等中国证监会规定的相关条件募集,由
39、 发起资金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管
40、 发起资金提供方: 指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的
41、 认购: 指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买
42、 申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
43、 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
44、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
45、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
46、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
47、 巨额赎回: 指在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总
49、 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
50、 基金资产总值: 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
52、 基金份额净值: 指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
53、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
54、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
55、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
57、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
58、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、 37、 39、 40层
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部, 2010年7月28日
子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3
东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁; 汇添富基金管理有限
业务总部总经理, 杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)
总部总经理,总裁助理, 职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、工会主
董事会秘书, 1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场
产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、 董
总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、
理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、 2012
司同业金融部经理,德邦基金管理有限公司(筹) 筹备组副组长、督察长,富国
基金管理有限公司监察稽核部总经理、富国资产管理(上海)有限公司副总经理,
纪文静女士,生于 1982 年,江苏大学经济学硕士,自 2007 年起开始从事
投资部副总经理、基金经理。 2015 年 7 月起任东方红领先精选灵活配置混合型
型发起式证券投资基金基金经理。 2015 年 7 月至 2017 年 9 月任东方红策略精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 2015 年 10 月起任东方红纯债债
券型发起式证券投资基金基金经理。 2015 年 11 月起任东方红收益增强债券型证
券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。 2016 年 5 月起任东
方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 2016 年 5 月至 2017 年 8
月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。 2016 年 6 月至 2017 年 8 月任东
方红汇利债券型证券投资基金基金经理。 2016 年 8 月起任东方红战略精选沪港
深混合型证券投资基金基金经理。 2016 年 9 月起任东方红价值精选混合型证券
投资基金基金经理。 2016 年 11 月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金
经理。 2017 年 4 月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
( 1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露线)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
于2002年3月成功地发行了15亿A股, 4月9日在上交所挂牌(股票代码: 600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码: 3968), 10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2017年12月31日,集团总资产62,976.38亿元人民币,
2002年8月,招商银行成立基金托管部; 2005年8月,经报中国证监会同意,
基金外包业务室5个职能处室,现有员工76人。 2002年11月,经中国人民银行和
资格上市银行; 2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资
投资者托管( QFII)、合格境内机构投资者托管( QDII)、全国社会保障基金托
的托管核心价值,独创“ 6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的
管银行系统”、托管业务综合系统和“ 6心”托管服务标准,首家发布私募基金
管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实
现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF
基金、第一只“ 1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,
资》“中国最佳托管专业银行”。 2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”; 7月荣膺2016年中国资产管理
【金贝奖】“最佳资产托管银行”; 2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖” , “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”; 8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托
李建红先生,董事长、非执行董事, 2014年7月起担任董事、董事长。英国
洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、
田惠宇先生,行长、执行董事, 2013年5月起担任行长、执行董事。美国哥
伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上
王良先生,副行长,货币银行学硕士,高级经济师。 1991年至1995年,在中
国科技国际信托投资公司工作; 1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分
理; 2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长; 2006年3月至2008
年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作); 2008年6月至2012年6月,
任北京分行行长、党委书记; 2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助
理兼北京分行行长、党委书记; 2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长
助理; 2015年1月起担任副行长; 2016年11月起兼任董事会秘书。
农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。 2002年9月加盟招商银行至今,
出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从
截至2017年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管335只开放式基金。
督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;
建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,
控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、
着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
学化、 制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2015年9月21日证监许可
募集期为2015年10月19日至2015年10月20日。经立信会计师事务所(特殊普
210,227,150.73份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为8户。
10月26日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人
应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
或赎回申请日(T日),正常情况下,基金管理人或其委托的登记机构在T+1日内为
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况, 否则,如因申请未得到基
赎回申请确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份
通过直销中心首次申购本基金的最低金额为50万元人民币(含申购费),追加申
购最低金额为1,000元人民币(含申购费),已在直销中心有本基金认购记录的
易要受直销中心最低金额的限制。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,
销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元人民币(含申购
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日的,赎回费用的25%归基金财
金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调
例一:某投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,申购费率为0.7%,
即:该投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,假定申购当日基
1.016元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额为:
1.016元,假设持有时间对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎回金额为
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金开放申购赎回后, T日的基
金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
发生上述1、 2、 3、 5、 6、 9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全
部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的
比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。
份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回
申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括
市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线)基于信用债本身信用变化的投资策略
( 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
( 9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
程序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人及时根据《信息披露办法》规
除( 2)、( 9)、( 17)、( 18)条外,因证券、期货市场波动、上市公司
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特
( 1)本基金持有的 13 中信 01(代码: 122259)发行主体中信证券股份有
限公司(以下简称“公司”) 2017 年 05 月 25 日公告,因公司未按照规定为司
度(上海)贸易有限公司提供融资融券服务,收到中国证券监督管理委员会的《行
政处罚事先告知书》( 2017 第 57 号),拟决定对公司采取责令改正,给予警告,
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》及其他法律、法规的规定,如法
( 2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并需履行相关信息披露义务。
额的余额数量计算,精确到0.001元, 小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值差错时,
( 2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当
月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日的,赎回费用的25%归基金财
金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及投资
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6 个月结
束之日起45日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘
要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对
接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申
请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)
30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份
额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。 在需要将期货合约展期时,
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上;
基金管理人因违反《基金合同》 造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
( 4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
( 5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
止日的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
在会议召开方式上, 本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基
表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、 37、 39、 40层
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131号
80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现
( 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
( 9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
( 13) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
除上述第( 2)、( 9)、( 17)、( 18)条外,因证券、期货市场波动、上
上述规定投资比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会
序后,本基金投资不再受相关限制, 基金管理人及时根据《信息披露办法》规定
30%;存放在具有基金托管资格的同一银行存款不得超过基金资产净值的 30%。
基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、
金应全部划转到指定的基金托管账户, 并在《存款协议书》写明账户名称和账号,
定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报
监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒
金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督
托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的
理由,并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。基金管
因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改
正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。
管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求,
查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,
会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2
关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
法和会计处理原则, 分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各
核;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束
之日起90日内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现
或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。
对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。
1、 2017年10月26日在中国证券报和公司网站发布《东方红纯债债券型发起
2、 2017年11月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布《上
3、 2017年11月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布
4、 2017年12月5日在公司网站发布《东方红纯债债券型发起式证券投资基金
5、 2017年12月5日在中国证券报和公司网站发布《东方红纯债债券型发起式
6、 2017年12月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布
7、 2017年12月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布
8、 2017年12月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布
9、 2018年1月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公司
网站发布《上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净
10、 2018年1月19日在中国证券报和公司网站发布《东方红纯债债券型发起
11、 2018年3月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发布《上
12、 2018年3月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和公
13、 2018年3月23日在公司网站发布《东方红纯债债券型发起式证券投资基
14、 2018年3月23日在公司网站发布《东方红纯债债券型发起式证券投资基
15、 2018年3月29日在中国证券报和公司网站发布《东方红纯债债券型发起
16、 2018年3月29日在公司网站发布《东方红纯债债券型发起式证券投资基
17、 2018年4月3日在中国证券报和公司网站发布《关于召开东方红纯债债券
18、 2018年4月4日在中国证券报和公司网站发布《关于召开东方红纯债债券
19、 2018年4月9日在中国证券报和公司网站发布《关于召开东方红纯债债券
20、 2018年4月23日在中国证券报和公司网站发布《东方红纯债债券型发起
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